Приложение для подключения через API к Interactive Brokers
Задача программы автоматизировать рутинные действия в торговле - создание, редактирование, закрытие торговых ордеров.
Рекомендованные разработчиками языки программирования - C++, C#, Java, Python, ActiveX, RTD or DDE.
| Брокер - Interactive brokers | |
| Терминал - IB TWS (работает на Windows) | |
| Размещение - VPS сервер на Windows, можно сделать любой | |
| Информация по API: https://www.interactivebrokers.com/en/trading/ib-api.php | |
| Рынки акций: NYSE, NASDAQ (MOEX и SPB - возможность обсуждается) | |
| Валюта: основная USD, (либо RUB для MOEX, SPB - возможность обсуждается) | |
| Продукт: Stock | |
| Время операций с акциями делим на 2 вида: 1. основная сессия и 2. пре- и постмаркет | поскольку на пре-маркете нельзя открывать дробленные позиции, то необходимо, чтобы при создании ордеров делалось округление не превышающее сумму установленного в настройках размера size |
| Источник данных для ордеров: таблица на странице сайта, желательная частота обновления - примерно 1 сек. Также необходимо создать окно ручного создания ордеров с возможностью оставлять поля заполненными по-умолчанию, например, сумма/стоп/тей-профит. | данные в таблице обновляются в режиме реального времени |
| Поля таблицы-источника: date, time, stock, enterprice, action (open, close, closepart), type (short, long), target, stop, size, risk | для открытия позиции в таблицы обязательно заполненными должны быть поля - stock, enterprice, action, type. если заполнено - создаем ордера |
| stock - название тикера фондовой биржы, прописан латиницей, в начале установлен # для упрощения фильтрации в таблице | Нужно реализовать функция таймера для ордера, в секундном значении. Например, если ордер на открытие новой сделки не выполнился в течении 1000 сек., то он отменяется. |
| enterprice - цена, которая используется для ориентира по формированию ордера. порог входа от которого мы отталкиваемся при открытии ордера | необходимо, чтобы цена входа в позицию редактировалась в настройках для торговых сессий отдельно (премаркет/постмаркет вместе и отдельно основаная сессия). На пре- и постмаркете +N% (например, +0,2% от цены enterprice), аналогично на основной сессии. Но для основной сессии необходимо, чтобы была возможность включать режим входа Market price, а также включать паузу для момента исполнения в секундном значении, например 5 или 8 сек. Если позиция была частично закрыта, то и стоп уменьшается в соответствии к оставшейся части позиции. |
| action. 1. open - открытие позиции в лонг, либо шорт 2. close - закрыть всю позицию по market price 3. closepart 1/3, либо 1/2 - закрыть соответствующую часть позиции market price | если эти поля не заполнены, то в таблице-источнике указаны изменения на исправления стопов, либо тейков |
| type - short и long, одноименные входы | |
| target - profit take для лонга или шорта от enterprice | в процессе торговли это поле не меняем с таблицы, если было указано заранее, редактируем только вручную. |
| stop - стоп ордер, либо в % от enterprice, либо фиксированное значение в таблице | |
| size - размер позиции для открытия (small, basic, big - значения в USD и RUB, если используем, прописываются в настройках) | если при открытии позиции это поле не указано в таблице, то по-умолчанию используем значение, которое задаем в настройках. К примеру, указываем, что на премаркете используем по-умолчанию small, а на основной сессии по-умолчанию basic Размер позиции stop должен изменяться в зависимости от размера текущей позиции, чтобы ошибочно не открывались короткие позиции по неубранному/неотредактированному стопу. |
| risk - уровень риска (standard, high) | Если риск указан standard, то в других полях используем значения по-умолчаниюю Если указан high, то значение size для позиции используется small, независимо от стадии торговой сессии. |
| Программу необходимо установить на 3 компьютера, с возможностью установки на другие устройства | |
| Опционально: необходимо генерировать отчет аналогичный таблице-источнику, а в поле exitprice указывать реальную цену выполнения ордера на закрытие позиции. Добавить поле result с процентным результатом + и - от поля exitprice после полного закрытия. Добавить поле realprice - значение по которому был выполнен ордер на открытие позиции. | |
| Сделать окно настроек для формирования стратегий автоматического входа и выхода из позиций. Необходимые настройки: 1. Стоп лосс. Установка стоп лоса в определенном процентном значение от точки enterprice, если поле Stop не указано в таблице. 2. Увеличение. Установка одера на УВЕЛИЧЕНИЕ позиции на определенный процент до стопа от цены enterptice, и на определенный процент от размера открытой позиции. К примеру, enterprice 100 usd, стоп 5% (95), размер открытой позиции 1000 usd. Значение до стопа установили 80%, а значение увеличения установили 30%. С открытием позиции должен быть автоматически установлен ордер на увеличение в точке 96 usd (80% от стопа 5%) на сумму 300 usd. На эту же часть (в данном случае 300 usd), в случае срабатывания ордера на открытие, автоматически должен создаваться ордер на закрытие этой части позиции 300 usd по цене enterprice. Данная функция должна включаться/выключаться в настройках. 3. Уменьшение. Установка одера на УМЕНЬШЕНИЕ позиции (частичный тейк профит) на определенный процент от цены enterptice, и на определенный процент от размера открытой позиции. К примеру, enterprice 100 usd, размер открытой позиции 1000 usd. Значение для уменьшения размера установили 30%, а точка тейк на уменьшение 1%. С открытием позиции должен быть автоматически установлен ордер на уменьшение в точке 101 usd (+1%) на сумму 300 usd. На эту же часть (в данном случае 300 usd), в случае срабатывания ордера на открытие, автоматически должен создаваться ордер на закрытие этой части позиции 300 usd по цене enterprice. Данная функция должна включаться/выключаться в настройках. При увеличении/уменьшении позиции размер общего стопа должен автоматически изменяться на оставшийся размер позиции. В т.ч. если часть позиции была закрыта через несение данных в таблицу в поле closepart. 4. Перенос стоп лоса. При достижении стоимости позиции до определенного процента от цены enterprice, необходимо автоматически перемещать стоп в точку значения enterprice. К примеру, enterprice 100 usd, стоп 5% (95). Установили значение переноса стопа 2%. После достижения стоимости 102 usd стоп автоматически переносится в точку 100. |
Все возникшие вопросы пишите в личные сообщения - обсудим, возможно в чем-то пересмотрим функционал.