Поддержать несколько новых видов торговых сигналов в системе бектеста
Мы бы хотели найти человека для долгосрочного сотрудничества, но начнем с одной конкретной задачи - поддержать несколько новых видов торговых сигналов в системе бектеста.
Стек технологий:
- python
- pandas
- jupyter notebook
- pytest
В качестве источников сигналов мы используем стратегии на базе Tradingview. Эти стратегии отправляют сигналы в виде web-хуков, и данные хуки исполняются на бирже Finandy https://finandy.com/en/signals. Сама биржа умеет принять JSON и разместить позицию с нужными параметрами. Поэтому на вход системе бектеста подается массив вебхуков, полученных от одной стратегии за несколько месяцев и на выходе мы получаем статистику работы этой стратегии на исторических данных.
Пример сигнала: {
"symbol": "BTC",
"side": "LONG",
"open": [25500, 25200],
"stop": 22000,
"take_profit": [26000, 26500, 27000]
}
Existing library takes a list of signals, and run a backtest with Vectorbt PRO library (https://vectorbt.pro/).
This is a very cool and fast library, based on pandas. We should use it for any new scenario too.
Существующий скрипт для бектеста поддерживает сигналы только с одним Тейк-профитом и с входом по рынку.
{
"symbol": "BTC",
"side": "LONG",
"open": "market",
"stop": 13000,
"take_profit": 15000
}
Задача 1 - научиться бекстестировать сигналы с одним и более входом по лимитным ордерам (limit order):
{
"open": [25500, 25200],
"ep_moeny_split": [40%, 60%],
...
}
см. at https://docs.finandy.com/trading/signals/open#sing...
Задача 2 - научиться бектестить сигналы с двумя и более тейк-профитами
{
"take_profit": [15000, 15500, 16000],
"tp_moeny_split": [50%, 30%, 20%],
...
}
см: https://docs.finandy.com/trading/signals/take-prof...
Задача 3 - научиться бектестить сигналы, у которых был бы Trailing stop-loss (т.е. стоп-лосс переставляется автоматически при движении цены)
- поддержать режим переставления SL в безубыточность и далее к предыдущему тейку
- поддержать классический trailing SL
см: https://docs.finandy.com/trading/signals/trailing
Звучать может сложно, но на самом деле все вышеописанные функции уже реализованы в библиотеке https://vectorbt.pro/, которую мы используем в скрипте бектеста. Ваша задача - дописать обертку, правильно форматирующую сложные сигналы в входной формат для Vectorbt и добавить юнит-тесты на разные сценарии.
Пример сценария для юнит-теста:
- отправили сигнал, открылась сделка по первому Entrypoint
- выполнили второй Entrypoint, т.к. цена пошла ниже
- цена пошла еще ниже, закрыли сделку по Stop-loss
Пример 2:
- отправили сигнал, открылась сделка по первому Entrypoint
- цена пошла вверх, продали 50% по первому TP
- цена пошла еще выше, продали еще 30% по второму TP
- а потом цена упала и мы закрылись по SL, продав оставшиеся 20% в убыток
Дисклеймер:
Скорее всего вы не знакомы с библиотекой Vectorbt. И это не страшно. Со своей стороны мы поможем разобраться.
По запросу предоставлю доступ к репозиторию с имеющимся кодом.
В отклике пожалуйста напишите, был ли у вас опыт трейдинга и еще пришлите ССЫЛКУ на ваш ОДИН классный проект, который может быть как-то связан с нашим и которым вы наиболее всего гордитесь.