Построение SVI и cubic spline моделей для опционов
Имеется набор данных по волотильности опционов для криптовалюты. Имея набор данных требуется построить функцию для расчета volatility surface. Модель требуется построить прежде всего методом SVI, при этом необходимо решить проблему с "правым крылом" при оценки колл-опционов. Вероятнее всего для этого придется вводить дополнительные параметры, так как стандартная SVI функция с 5 параметрами не подходит.
Используемые методы:
Методы с выбросами и сглаживания кривых
Stochastic Volatility Interpolation
Используемые языки программирования:
Python
Имеется подробное техническое задание и детальное описание.
При отклике требуется обязательный опыт работы с математическими моделями для опционов и криптовалюты.