Нейросети и трейдинг, и новый способ тестирования стратегий
Ранее видел много публикаций и скептических комментариев на тему использования нейросетей в трейдинге, и хотелось бы поделиться своими наработками и мнением.
Всем, кто имеет большой опыт в торговле, знаком такой термин, как «тестирование стратегии на истории», а что, если я скажу, что с приходом к нам нейросетей мы можем тестировать наши стратегии на будущем?
То есть на будущем для нейросети и прошлом для нас. Такой метод будет наиболее эффективен для результатов, кроме того, мы можем использовать неограниченное количество индикаторов и выявлять те из них, которые бесполезны.
Например, таким образом я узнал, что RSI индикатор совершенно бесполезен в техническом анализе. Сильное заявление? :-)
Многие из вас, оцифровав и обучив нейросеть своей стратегией, могут сильно разочароваться, когда увидят, что результаты оставляют желать лучшего.
А какие-то индикаторы, которыми мы даже не пользовались, отнюдь покажут ошеломляющие результаты в обучении.
Для всех ищущих в индикаторах, в том числе нейросетевых, панацею и кнопку «бабло» отвечу сразу, что это всего лишь способы улучшить свое статистическое преимущество.
Любой индикатор не добавляет информации. Он берёт уже известные данные — цену, объём, диапазон — и пересчитывает их с задержкой, сглаживанием или нелинейным преобразованием.
Поэтому индикатор не может давать гарантированный результат. Он лишь немного смещает распределение вероятностей: в одних состояниях рынка вероятность исхода становится выше, в других — ниже.
Работа индикатора — не «предсказать», а слабым сигналом подсветить контекст: перегрев, инерцию, отсутствие направления, смену режима.
Читать далее