Бэктест стратегий S&P500 на Python
Здравствуйте!
Нужно сделать бэктестер фьючерса на S&P500 (ES-mini) для постоянного использования.
Котировки есть.
Торговый алгоритм достаточно прост: если свеча закрылась выше или ниже указанной EMA (или VWAP), то открывается лонг или шорт соответственно. Следующая сделка не открывается пока, не закроется текущая (по тейку/стопу/трейл стопу/временному ограничению/свечному ограничению). Важно уметь считать трейл-стоп по 1м свечам, тиковых данных нет.
К торговым результатам... Читать дальше...