USD/JPY: план на американскую сессию 5 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.21 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Впереди у нас важные данные по США, связанные с активностью в экономике, что может отразиться на позициях покупателей американского доллара. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Слабые данные помогут покупателям иены, что вернет давление на пару и приведет к хорошей коррекции, чем и планирую воспользоваться. Действовать собираюсь в районе поддержки 150.21. Формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 150.57. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 150.83. Самой дальней целью выступит максимум 151.21, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.21 со стороны покупателей во второй половине дня, а также голубиной риторики одного из представителей Федеральной резервной системы, давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.86. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.55 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы вроде и остаются в рынке, но пока особой активности с их стороны также не заметно. Учитывая, что техническая картина не изменилась, в случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 150.57. Ложный пробой там даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 150.21, где чуть выше проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.86, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 149.55, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.57 во второй половине дня, покупатели укрепят свои позиции. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.83. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.21, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Доллар по 150 иен остается проблемой для трейдеров. Прежде всего – это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601 до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326 до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.40.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.