USD/JPY: план на американскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар не пустили

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.29 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 40 пунктов, но затем спрос на доллар вернулся. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Дальнейшее направление пары целиком и полностью будет зависеть от статистики по США. Рост индекса PMI для производственной сферы, индекса PMI для сферы услуг и композитного индекса PMI по США приведет к росту USD/JPY в продолжение развития бычьего тренда. Кроме этого, выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке, а также выступает член FOMC Майкл С. Барр. Хорошие данные также сыграют за доллар. Но учитывая, что статистика может и разочаровать, действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 150.77, что будет подходящим условием с целью роста к сопротивлению 151.29, выбраться за пределы которого в первой половине дня не удалось. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 151.77. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.77 со стороны покупателей во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.27. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.87 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Медведи попытались доказать свое присутствие на рынке и получилось довольно неплохо. В случае сильной статистики только очередной ложный пробой в районе 151.29 даст хорошую точку входа на продажу с движением к 150.77 – поддержке, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.27, отлично себя зарекомендовавший в ходе азиатской сессии. Более дальней целью выступит область 149.87, где буду фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сможем лишь после очень слабой статистики по США. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.29, а этот уровень сегодня один раз себя уже отработал, развитие бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 151.77. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего тренд на укрепление USD/JPY сохраниться, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252, до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269, до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности покупателей с дальнейшим ростом.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.30.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.