USD/JPY: план на американскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар не готов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.04 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.04 привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Невнятная попытка доллара вернуть себе хоть часть вчерашних позиций привела только к очередной его распродаже. Но, справедливости ради стоит отметить, что и до крупного падения дело так и не дошло. Очевидно, что все теперь будет зависеть от ряда данных по США, особенно связанных с рынком труда. Резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице будет еще одним напоминанием о том, что ситуация начинает постепенно ухудшаться. Производственный индекс ISM и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе также будет в фаворе.

Действовать на покупку во второй половине дня собираюсь по утреннему плану как можно ниже, а также после формирования ложного пробоя в районе 146.51. Хорошие данные по рынку труда США будут залогом успеха восходящей тенденции доллара с целью еще одного обновления уровня 147.04, в который пара сегодня уперлась. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 147.42, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 147.86, где собираюсь фиксировать прибыль.

При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 146.51 во второй половине дня, давление на доллар вернется, что приведет к еще одной крупной распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.05 – последней надежде покупателей. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Многие теперь рассчитывают на данные по США и на слабый рынок труда. В случае еще одно роста медведям придется опять защищать сопротивление 147.04. Ложный пробой там по аналогии с тем, что разобрал выше, будет подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 146.51. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после данных нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.05. Самой дальней целью выступит область 145.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 147.04 во второй половине дня, покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.86, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405 до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490 до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.35.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.