USD/JPY: план на американскую сессию 19 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена не подает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.27 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. Причиной стала низкая волатильность рынка, наблюдаемая в ходе европейских торгов. По этой причине техническая картина на вторую половину дня не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Такой низкой волатильности иены мы не видели уже давно. Скорей всего вторая половина дня пройдет точно также, хотя продавцы могут попытаться провалить ближайшую поддержку 149.87, чем и планирую воспользоваться, опираясь на утреннюю стратегию. Лично для меня оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 149.87, образованной по итогам прошлой недели. Неудачный прорыв этого уровня станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.27 –сопротивлению, где сейчас проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 150.61. Самой дальней целью выступит область 151.08, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.87 со стороны покупателей, давление на доллар увеличится. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.58. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.27, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя во второй половине дня будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 149.87, где должны активно проявить себя уже новые покупатели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.58. Самой дальней целью выступит область 149.27, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.27, покупатели вернут инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.61. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.08, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728 до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503 до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения доллара.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.87.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.